东吴期货关于烧碱期权合约上市交易有关事项的通知
作者:管理员   时间:2023/9/11 12:44:58  阅读:15508

尊敬的客户:

中国证监会已同意郑州商品交易所(以下简称郑商所)烧碱期权注册。现将烧碱期权市交易有关事项通知如下:

一、上市交易时间

烧碱期权自2023915日(星期五)起上市交易,当日20:5521:00为集合竞价时间。

二、上市交易合约

首日上市交易合约为标的月份24052406的烧碱期权系列合约。

三、挂牌基准价

郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中波动率参数参考烧碱现货价格历史波动率等因素综合确定,利率参数取一年期贷款市场报价利率(LPR)。挂牌基准价于915日结算后在郑商所网站“交易数据”栏目公布。

四、最大下单数量

限价指令的每次最大下单数量为100手,市价指令的每次最大下单数量为2手。

五、持仓限额

非期货公司会员和客户所持有的按单边计算的某月份烧碱期权合约投机持仓限额为3000手,投机与套利持仓之和不得超过投机持仓限额的2倍。

烧碱期权做市商持仓限额为10000手。

六、询价限制

非期货公司会员和客户可以向做市商询价,对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。

烧碱期权合约最优买卖报价价差小于等于下表差价时,不得询价。

申报买价(元/吨)

价差(元/吨)

申报买价50

2

50≤申报买价<100

7

100≤申报买价<150

12

150≤申报买价<250

15

250≤申报买价

20

特此通知。

 

东吴期货有限公司

2023年9月8日