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股指期权
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国债
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自成交
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≥5次
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≥5次
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≥5次
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≥5次
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≥5次
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≥5（我司已申请开通前端风控服务，该服务不包含集合竞价交易，不包含实控账户组）
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频繁报撤
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≥500次；或当某个交易日某一合约出现涨（跌）停板后，当日在该合约涨（跌）停板价位买（卖）撤销订单次数100次以上
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≥500次
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≥500次
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≥500次
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≥500次
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≥400次
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≥500次
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大额报撤单
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撤单次数≥50次且每次撤销订单量≥800手
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撤单次数≥50次且单笔撤单的撤单量达到合约最大下单手数的 80%以上的
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大额撤单次数≥50次且单笔撤单的撤单量≥300手）
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撤单次数≥100次且单笔撤单量达到交易所规定的限价指令每次最大下单数量 80%的
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日内过度交易
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交易所前端风控（不包含实控账户组）
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交易所前端风控
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交易所前端风控
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实控持仓超限
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——
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——
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——
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——
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——
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交易所对实际控制关系账户的持仓合并计算。
一组实际控制关系账户单日在单品种多个月份期权合约上因合并持仓超限达到交易所处理标准的，按照一次认定。
“两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码”是指根据交易所有关规定标准认定的具有实际控制关系的账户
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程序化交易
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即采取程序化交易方式下达交易指令，可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的行为
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其他
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中国证监会规定或者交易所认定的其他行为
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自成交、频繁报撤单、大额报撤均豁免的情形
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市价指令
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市价指令
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市价指令
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市价指令
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市价指令
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市价指令
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止损（盈）指令
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止损（盈）指令
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套利指令
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套利指令
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套利指令
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套利交易-自成交不豁免
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立即全部成交否则自动撤销（FOK）
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附加立即全部成交否则自动撤销（FOK）
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附加立即全部成交否则自动撤销（FOK）
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立即全部成交否则自动撤销指令（FOK）
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立即全部成交否则自动撤销指令（FOK）
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因即时全部成交或撤销限价指令、即时成交剩余撤销限价指令，由客户主动发出的撤单行为计入撤单次数统计
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因即时全部成交或撤销限价指令、即时成交剩余撤销限价指令，由客户主动发出的撤单行为计入撤单次数统计
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因即时全部成交或撤销限价指令、即时成交剩余撤销限价指令，由客户主动发出的撤单行为计入撤单次数统计
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附加立即成交剩余指令自动撤销（FAK）
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立即成交剩余指令自动撤销（FAK）
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立即成交剩余指令自动撤销（FAK）
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立即成交剩余指令自动撤销指令（FAK）
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立即成交剩余指令自动撤销指令（FAK）
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套期保值
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套期保值
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套期保值
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套期保值
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套期保值
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套期保值
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套期保值
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套期保值
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只豁免频繁报撤的情形
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实施申报费的合约
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实施申报费的合约
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实施申报费的合约
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实施申报费的合约
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实施申报费的合约
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做市交易
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做市交易
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做市交易
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做市交易
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做市交易
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做市交易
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做市交易
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异常交易处理--客户或者一组实际控制关系账户单个交易日在两个以上合约因自成交、频繁报撤单、大额报撤单达到异常交易行为处理标准的，同一种异常交易行为按照发生一次认定。
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第一次达到处理标准
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交易所于当日对客户所在期货公司会员进行提示，要求其及时将交易所提示转达客户，对客户进行教育、引导、劝阻及制止
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交易所于当日收市后对客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于 1 个月
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交易所于当日对客户所在会员进行电话提示
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第二次
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交易所将该客户列入重点监管名单
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交易所将该客户列入重点监管名单
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第三次
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交易所于当日闭市后对该客户采取限制开仓的自律监管措施，限制开仓时间不少于1个月。
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交易所于当日收市后对客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于 1 个月
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其他
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当某个交易日某一合约出现涨（跌）停板后，客户当日在涨（跌）停板价位买（卖）单撤销定单次数100次以上且撤销定单手数合计10000手以上的，视为频繁报撤单情节严重的行为，交易所于当日闭市后对该客户采取限制开仓的自律监管措施，限制开仓时间不少于1个月
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客户或者一组实际控制关系账户合并计算后，单个交易日在某一上市品种或者合约上的开仓交易量超过交易所制定的日内开仓交易量，交易所于次日对其采取限制开仓的自律管理措施，限制开仓时间原则上不少于3个交易日
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实控持仓超限处理
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——
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实际控制关系账户组第一次出现合并持仓超限行为的，交易所将该组实际控制关系账户列入重点监管名单，并在当日收市后通知所在会员首席风险官，要求客户自行平仓。客户在次日上午收市前未自行平仓的，交易所对客户持仓进行强行平仓，直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额，同时于强行平仓当日收市后对其采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于 1 个月
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实际控制关系账户组第二次出现合并持仓超限行为的，交易所在当日收市后通知所在会员首席风险官，要求客户自行平仓。客户自行平仓的，对该组实际控制关系账户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于 10个交易日。
客户在次日上午收市前未自行平仓的，交易所对客户持仓进行强行平仓，直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额，同时于强行平仓当日收市后对其采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于 1 个月
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实际控制关系账户组第三次出现合并持仓超限行为的，交易所在当日收市后通知所在会员首席风险官，要求客户自行平仓。客户在次日上午收市前未自行平仓的，交易所对客户持仓进行强行平仓，直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额。交易所对该组实际控制关系账户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于 6 个月，并视情况采取进一步措施（不管客户是否自行平仓都限仓不低于6个月）
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