第一章  总则

      为规范客户期货交易行为，保护期货投资者合法权益和公司利益，维护市场正常秩序，根据中国金融期货交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所关于异常交易行为的相关规定、监管标准及处理程序，结合公司对于异常监控的要求以及实际情况，制定本办法。

合规稽核部目前暂为异常交易的监督管理部门，负责异常交易行为相关制度的拟定和在日盘时间段对客户异常交易行为进行监控、管理，履行通知、提示、劝阻客户的义务，并根据交易所的要求对客户采取调查、限制等措施。

公司指定的夜盘值班部门和夜班人员负责对夜盘交易时间的异常交易行为进行监控，履行夜盘时间通知、提示、劝阻客户的义务和交易所要求必须在夜盘时间段对账户进行限制时按本办法对客户账户权限进行限制。

各营业部(含IB营业部)、总部业务部门、IB部应重视客户异常交易的教育、指导、监督工作，应本着事前及时告知、事中及时发现并制止，事后及时报告并教育的原则，按照本办法的规定和异常交易管理部门的要求，对公司客户异常交易行为进行监督管理，不得纵容、诱导、支持客户的异常交易。

第二章  异常交易行为的界定

      按照交易所的定义，异常交易行为主要指股指日内过度交易行为、自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为、关联账户合并持仓超限行为、实际控制关系账户互为对手的交易和违法违规交易(对敲交易、盗码交易)等等。

当客户交易出现以下情形之一的，认定为异常交易行为：

(一) 日内过度交易：客户单日股指开仓交易量过大，超过中金所规定的数量；

(二) 自成交：以自己为交易对象，多次进行自买自卖；

(三) 频繁报撤单：日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为；

(四) 大额报撤单：日内出现多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为；

(五) 关联账户合并持仓超限：一组实际控制关系账户内的客户合并持仓超过交易所持仓限额规定；

(六) 实际控制关系账户互为对手的交易：一组实际控制关系账户内的客户之间多次进行相互为对手方的交易；

(七) 违法违规交易：对倒、对敲交易、盗码交易；

(八) 中国证监会或交易所认定的其他交易情形。

      因套期保值交易产生的自买自卖、频繁报撤单、大额报撤单不受异常交易行为监管的限制。因套利交易产生的自买自卖、频繁报撤单、大额报撤单是否享受交易所豁免，根据交易所的具体通知执行。具体情况详见附表。

对于交易所认定的一组实际控制关系账户之间发生成交的，参照自成交行为进行处理；

第三章  异常交易管理具体操作流程

第一节 开户时的异常交易风险教育

      各营业部(含IB营业部)、总部业务部门负责开户时客户的异常交易风险教育工作。客户开户时，可针对经纪合同中的异常交易条款、交易所对异常交易行为的监管规定等相关内容，向客户讲解相关风险。

第二节 异常交易发生时的客户通知

      日盘交易时段，合规稽核部监控岗负责对客户交易行为进行日常的实时监控。当客户的异常交易行为达到公司的预警等级标准时，监控岗通过客户所在业务部门（总部客户通过经纪管理部，资管客户通过资管部门）对客户进行提示和劝阻。当客户的异常交易行为达到较高的预警等级，且情况紧急时，监控岗直接通过电话方式对客户进行风险提示，并加以劝阻。

      夜盘交易时段，异常交易监控夜班人员负责对夜盘交易时间的异常交易行为进行监控。当客户的异常交易行为达到公司的预警等级标准，但还未到交易所的处理标准的，监控岗直接通过电话、短信方式对客户或所在营业部（如有值班人员）进行通知，以及时提醒客户。遇到情况紧急的，监控人员可直接电话方式提示、劝阻客户，防范异常交易行为的发生。

      日盘交易时段，监控岗已发现客户已经达到交易所的处理标准，监控人员可在日盘时或收盘通知相关营业部后按相关规定对客户进行教育，并告知其此次异常交易造成的后果。

夜盘交易时段，监控岗已发现客户已经达到交易所的处理标准，值班人员此时不需要再通知客户，但应及时记录并及时提醒日盘监控人员，由日盘监控人员通知相关营业部按相关规定对客户进行教育，并告知其此次异常交易造成的后果。

第三节 异常交易行为的处置

      公司对异常交易行为的处置主要是依据各交易所对异常交易行为的处置和交易所对我公司的通知要求进行。各交易所对上述异常交易行为的具体认定标准和处理程序参见《附件一：异常交易行为认定标准及处理程序》。

当客户发生异常交易行为后，相关营业部和人员应该根据交易所的要求对客户进行提示、通知、教育。

根据监管部门或交易所规则、通知需要采取限制开仓、限制出金或冻结等措施的，由合规稽核部填写申请表（见附件二：客户账户权限变更申请表）报首席风险官、总经理审批后，由总部相关部门对其账户权限进行变更。

夜盘异常交易行为处置的特别要求。夜盘交易期间，夜盘监控值班人员接到交易所有关我司客户涉及对敲、对倒交易通知（如果交易所以电话方式通知的，应问清楚交易所通知人员的姓名和联系方式，并让交易所提供传真件），且交易所要求须在夜盘时间段对其账户权限进行限制的，应及时填写权限变更申请表并报值班主管，在值班主管签字且征得首席风险官或总经理同意后，先对客户账户的权限进行变更，事后再请首席风险官、公司总经理补签字。如交易所要求对客户账户权限进行限制，但未要求必须在夜盘对客户账户权限进行限制的，夜盘监控值班人员应将交易所的相关通知转给日盘监控人员，由日盘监控人员进行相关操作。

如果夜盘交易时段交易所以电话方式通知而未发正式传真件，我司办理了客户账户权限限制的，夜盘监控值班人员应通知日盘监控人员，由日盘监控人员在日盘电话联系交易所，追索交易所传真件。

第四节 IB营业部客户通知的特别要求

      当客户的异常交易预警达到期货公司设置的预警级别时，合规稽核部通知公司IB部门，由公司IB部门相关人员直接提示客户或通知证券公司IB营业部提示客户注意控制异常交易的相关风险，遇紧急情况时，合规稽核部可直接通过客户留存的联系方式提示客户异常交易事项，事后再通报公司IB部门的相关人员，由IB部门向证券公司IB营业部通报。

合规稽核部和公司IB部在直接联系客户过程中，如果无法通过客户留存的联系方式正常联系到客户时，应及时联系证券IB营业部，证券IB营业部负有积极协助联系客户的责任，事后应敦促客户及时做好信息变更工作。 当IB营业部发现客户联系方式有变时，应主动敦促客户进行联系方式的变更工作，以便异常交易的相关信息及时传递到客户，保护客户的利益。

当IB客户的异常交易行为达到交易所的处理标准时，合规稽核部可根据各交易所对异常交易行为的处理程序、各交易所的通知及公司的相关规定，通知公司相关部门对客户账户进行限制开仓、限制出金、冻结等方式的处理，并同时通报公司IB部门，由公司IB通知证券IB营业部对客户进行通知、教育。

第四章  罚则

      公司将客户异常交易行为管理工作纳入了公司营业部综合指标考评管理细则，对于管理上存在疏漏的业务部门，将在年度合规考核中予以扣分。

      总部职能部门在客户异常交易管理过程中，如若因玩忽职守给客户或公司带来损失的，公司将根据情节轻重，对其进行不同程度的处罚。

第五章  附则

      异常交易行为处理标准会根据市场行情、交易所规定和其他监管制度的变化而变化，监管工作须以交易所和监管部门的最新标准为依据。若异常交易的监督管理部门因公司工作安排而进行了调整，而本制度未能因此及时而修订，将以发布通知的方式进行告知。

      本办法自发布之日起执行。