关于东吴期货东盛一号FOF集合资产管理计划资产管理合同变更的公告
作者:管理员   时间:2022/11/10 13:54:35  阅读:3330


根据《东吴期货东盛一号FOF集合资产计划资产管理合同》中第二十六节约定及《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》,为了更好保护投资者利益,优化投资组合,明确相关投资限制,现变更资产管理合同第五及第十一章节的相关内容:

一、“五、资产管理计划的基本情况”中的“(五)投资目标、主要投资方向、投资比例、产品风险等级”中的“3、投资比例”变更为

穿透合并计算后:

(1)本资产管理计划投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品的比例为80%-100%(以市值占计划资产净值计算);

(2)投资于固定收益类资产的比例按市值计低于资产管理计划总资产80%;

(3)投资于权益类资产的比例按市值计低于资产管理计划总资产80%;

(4)投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不低于资产管理计划总资产80%,且衍生品账户权益超过资产管理计划总资产的20%。

5)投资于单只上市公司所发行的股票以买入成本计算最高不得超过本资产管理计划资产净值的25%;

6)本计划投资于同一资产的资金,不得超过本计划资产净值的25%;

7)我司管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%。

二、“十一、资产管理计划的投资”中的“2、投资比例穿透合并计算后: ”变更为:

穿透合并计算后:

(1)本资产管理计划投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品的比例为80%-100%(以市值占计划资产净值计算);

(2)投资于固定收益类资产的比例按市值计低于资产管理计划总资产80%;

(3)投资于权益类资产的比例按市值计低于资产管理计划总资产80%;

(4)投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不低于资产管理计划总资产80%,且衍生品账户权益超过资产管理计划总资产的20%;

5)投资于单只上市公司所发行的股票以买入成本计算最高不得超过本资产管理计划资产净值的25%;

6)本计划投资于同一资产的资金,不得超过本计划资产净值的25%;

7)我司管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%。

为保护投资者利益,避免特定风险对本计划造成损失,本合同在此进一步明确特定风险。份额持有人亦在此同意管理人为规避如下特定风险有权择机采取——将投资于商品及金融衍生品资产持仓合约价值的比例降低到占计划总资产80%以下的风险控制措施,但不得持续6个月低于计划总资产80%。………

三、“十一、资产管理计划的投资”中的“(八) 投资限制变更为:

(八) 投资限制

本计划财产的投资组合应遵循以下限制(本计划自进入清算程序后无需遵循以下投资比例限制):

1、本计划资产总值占本计划资产净值的比例不得超过200%。本计划投资于其他资产管理产品、私募投资基金等需要穿透计算前述比例的投资标的时,资产管理人应向资产托管人如实提供资产管理人直接投资标的的相关信息。

2、除投资范围约定的情况外,本计划不得投资于未通过证券交易所、银行间市场交易的股权、债权及其他财产权利;

3、投资于单只上市公司所发行的股票以买入成本计算最高不得超过本资产管理计划资产净值的25%;

4、不得投资于被列为风险警示股票和退市整理股票(S、ST、SST、*ST、S*ST类股票);

5、本计划投资于同一资产的资金,不得超过本计划资产净值的25%;

6、我司管理全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%;…………

 

本计划最近开放日为2022125日,委托人可以根据资产管理合同相关条款提出赎回申请。

特此公告!

东吴期货有限公司

20221110